TRENDX-AI V18.0 COCOA-C15min NON RENTABLE UNE FOIS RESOLU EN M1

Banque de facteurs — poids mesures, jamais choisis

Apport = ecart d'esperance entre les cas ou le facteur est actif et les autres, NET de cout. Sous 2 en valeur absolue, le t indique du bruit : le facteur est grise et compte pour zero. Le « t brut » ignore le cout : quand les deux divergent, l'apport vient du frottement et non du marche — ces facteurs portent ⚠ et changeront de rang si ton spread change.

Ecart au placebo par distance — la seule colonne qui compte

Famille mesuree : FVG. Les tranches sont en ATR de cette unite de temps ; ici 1 ATR de travail vaut 0.132 ATR journalier, de quoi traduire ces distances d'une page a l'autre. Rapport risque / amplitude de bougie : 0.42 — sous 1, le trade tient dans une seule bougie et seule la resolution M1 fait foi.

Un niveau quelconque proche du prix est touche tres souvent : le taux brut mesure la distance, pas la structure. Le placebo est place a la meme distance, dans le meme sens, et suivi avec les memes regles.

Robustesse — ce qui tient, ce qui reste ouvert

La marge par journees tire des SEANCES entieres au hasard : les setups d'une meme seance partagent le meme mouvement et ne sont pas independants. C'est elle qui decide du verdict. L'hypothese prudente refuse tout gain sur la bougie d'entree : son extreme a pu etre atteint avant le remplissage de l'ordre. Sur une marche aleatoire, la regle actuelle donne 37 % de gains ou la theorie en impose 33,3 % ; la prudente, 26,5 %. La verite est entre les deux — seules des donnees M1 la trancheraient. L'ecart au placebo, lui, est peu touche : le biais frappe le reel et le placebo de la meme facon. La ligne RESOLU EN M1, quand elle est presente, tranche : les bougies d'une minute donnent l'ordre reel des prix, et c'est elle qui decide alors du verdict.

Stabilite dans le temps — ecart au placebo par semestre

Ecart positif sur 3 semestre(s) sur 4, etabli sur 3. Une coupe unique n'est qu'un seul test : un avantage concentre sur une periode et nul depuis donnerait le meme verdict global.

Annonces macro et series perdantes

Un setup est « pres d'une annonce » si celle-ci tombe entre 30 min avant et 120 min apres sa detection. Le NFP est genere automatiquement (premier vendredi, 8h30 New York — exceptions possibles) ; CPI, FOMC et autres se declarent dans ANNONCES_MACRO.csv. Si l'avantage vit surtout pres des annonces, le glissement le rendra intradable.

Ces series sont normales, pas des pannes. Les connaitre d'avance est ce qui evite d'abandonner une methode au pire moment.

Reserve gelee et journal en avant

Reserve gelee — 797 setups du 2026-03-30 au 2026-09-30 (6 mois) exclus de toute statistique de cette page. A n'ouvrir qu'une fois par version majeure : --ouvrir-reserve.

Test binomial exact contre le taux du backtest ; l'alerte se declenche sous 5 % et au-dela de 20 trades clos. Seances calculees en heures de marche · non detecte (ecarts incoherents [6, 17]) — repli New York +7 h.