| Granularite | Dernier | P(hausse) | Amplitude | Fourchette 80 % | r du canal | Avantage sens / amplitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 85604.65 | 50 % | 96.70 | 85509.18 — 85690.08 | +0.20 | non / oui |
| M15 | 85604.65 | 50 % | 239.48 | 85370.81 — 85802.52 | +0.21 | non / oui |
Aucune granularite ne tranche sur le sens : les probabilites sont ramenees au hasard faute d'avantage mesure. Avantage directionnel sur 0 granularite(s) sur 2, sur l'amplitude sur 2. Une granularite plus longue repose sur plus d'historique : plus stable, mais plus lente a reagir.
Canal. Canal haussier, mais sans direction nette : les points s'ecartent trop de la droite. Pente +10.05 par heure (+0.01 %/h), coefficient de Pearson r = +0.20 (r² = 0.04), largeur ±2 ecarts-types = 1227.50. Le prix se situe a 24 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords. Attention : avec un r aussi faible, le canal decrit mal la seance et ses bords ne doivent pas servir de niveaux.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 49.7 % du temps sur 30 journees de test jamais vues (IC 95 % : 31.8–67.6 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.01 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 21.1 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 86682.02 (resistance, 4 touches) · 85711.49 (resistance, 2 touches) · 86093.58 (resistance, 2 touches) · 85131.28 (support, 5 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 06.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 30 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.3821 / 1.3820 · gain -0.01 % |
| Sens de seance correct | 49.7 % (IC 95 % : 31.8–67.6 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.6443 / 0.8167 · gain +21.1 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.198, r² = 0.039, pente +10.046/h, σ = 306.87 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 86682.02 · R 85711.49 · R 86093.58 · S 85131.28 |
Canal. Canal haussier, mais sans direction nette : les points s'ecartent trop de la droite. Pente +10.93 par heure (+0.01 %/h), coefficient de Pearson r = +0.21 (r² = 0.04), largeur ±2 ecarts-types = 1255.14. Le prix se situe a 24 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords. Attention : avec un r aussi faible, le canal decrit mal la seance et ses bords ne doivent pas servir de niveaux.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 47.9 % du temps sur 89 journees de test jamais vues (IC 95 % : 37.5–58.3 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.01 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 24.5 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 86634.01 (resistance, 4 touches) · 85744.07 (resistance, 3 touches) · 85389.69 (support, 6 touches) · 85105.08 (support, 6 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 06.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 89 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.3142 / 1.3141 · gain -0.01 % |
| Sens de seance correct | 47.9 % (IC 95 % : 37.5–58.3 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.5665 / 0.7507 · gain +24.5 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.211, r² = 0.045, pente +10.933/h, σ = 313.78 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 86634.01 · R 85744.07 · S 85389.69 · S 85105.08 |
Direction et amplitude sont deux questions distinctes. « Le prix va-t-il monter ? » est presque imprevisible a l'echelle d'une seance : les rendements sont proches d'un bruit, et un modele qui pretend le contraire mesure mal. « De combien va-t-il bouger ? » est bien plus previsible, parce que la volatilite est autocorrelee : une seance agitee le reste, une seance calme aussi. C'est pour cela que les deux verdicts different souvent, et que le second est le plus utile en pratique : il dimensionne un stop et des objectifs.
La probabilite de hausse affichee est calibree : elle est ramenee vers 50 % en proportion de l'avantage reellement mesure hors echantillon. Un modele sans competence directionnelle produit malgre tout des probabilites tranchees ; les afficher brutes serait trompeur.