| Granularite | Dernier | P(hausse) | Amplitude | Fourchette 80 % | r du canal | Avantage sens / amplitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 85818.44 | 50 % | 2276.15 | 83519.11 — 87475.83 | -0.19 | non / oui |
| M15 | 85882.82 | 50 % | 2223.92 | 83973.64 — 87713.78 | -0.18 | non / oui |
Aucune granularite ne tranche sur le sens : les probabilites sont ramenees au hasard faute d'avantage mesure. Avantage directionnel sur 0 granularite(s) sur 2, sur l'amplitude sur 2. Une granularite plus longue repose sur plus d'historique : plus stable, mais plus lente a reagir.
Canal. Canal baissier, mais sans direction nette : les points s'ecartent trop de la droite. Pente -18.57 par heure (-0.02 %/h), coefficient de Pearson r = -0.19 (r² = 0.03), largeur ±2 ecarts-types = 1236.87. Le prix est colle au bord bas du canal : zone ou un retour vers la droite centrale est statistiquement plus probable qu'une poursuite. Attention : avec un r aussi faible, le canal decrit mal la seance et ses bords ne doivent pas servir de niveaux.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 47.7 % du temps sur 30 journees de test jamais vues (IC 95 % : 29.8–65.5 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.02 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 18.2 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 86349.15 (resistance, 2 touches) · 86679.04 (resistance, 2 touches) · 85869.09 (resistance, 1 touche). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 23.09.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 30 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.3308 / 1.3305 · gain -0.02 % |
| Sens de seance correct | 47.7 % (IC 95 % : 29.8–65.5 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.6208 / 0.7588 · gain +18.2 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = -0.186, r² = 0.035, pente -18.573/h, σ = 309.22 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 86349.15 · R 86679.04 · R 85869.09 |
Canal. Canal baissier, mais sans direction nette : les points s'ecartent trop de la droite. Pente -18.09 par heure (-0.02 %/h), coefficient de Pearson r = -0.18 (r² = 0.03), largeur ±2 ecarts-types = 1255.16. Le prix est colle au bord bas du canal : zone ou un retour vers la droite centrale est statistiquement plus probable qu'une poursuite. Attention : avec un r aussi faible, le canal decrit mal la seance et ses bords ne doivent pas servir de niveaux.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 42.5 % du temps sur 89 journees de test jamais vues (IC 95 % : 32.2–52.8 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.05 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 23.1 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 86415.41 (resistance, 4 touches) · 86729.62 (resistance, 3 touches) · 87333.05 (resistance, 2 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 23.09.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 89 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.3098 / 1.3091 · gain -0.05 % |
| Sens de seance correct | 42.5 % (IC 95 % : 32.2–52.8 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.5608 / 0.7294 · gain +23.1 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = -0.180, r² = 0.032, pente -18.091/h, σ = 313.79 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 86415.41 · R 86729.62 · R 87333.05 |
Direction et amplitude sont deux questions distinctes. « Le prix va-t-il monter ? » est presque imprevisible a l'echelle d'une seance : les rendements sont proches d'un bruit, et un modele qui pretend le contraire mesure mal. « De combien va-t-il bouger ? » est bien plus previsible, parce que la volatilite est autocorrelee : une seance agitee le reste, une seance calme aussi. C'est pour cela que les deux verdicts different souvent, et que le second est le plus utile en pratique : il dimensionne un stop et des objectifs.
La probabilite de hausse affichee est calibree : elle est ramenee vers 50 % en proportion de l'avantage reellement mesure hors echantillon. Un modele sans competence directionnelle produit malgre tout des probabilites tranchees ; les afficher brutes serait trompeur.