| Granularite | Dernier | P(hausse) | Amplitude | Fourchette 80 % | r du canal | Avantage sens / amplitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 3883.78 | 50 % | 6.36 | 3877.95 — 3888.79 | -0.93 | non / oui |
| M15 | 3883.78 | 50 % | 10.54 | 3874.51 — 3892.15 | -0.93 | non / oui |
Aucune granularite ne tranche sur le sens : les probabilites sont ramenees au hasard faute d'avantage mesure. Avantage directionnel sur 0 granularite(s) sur 2, sur l'amplitude sur 2. Une granularite plus longue repose sur plus d'historique : plus stable, mais plus lente a reagir.
Canal. Canal baissier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente -7.11 par heure (-0.18 %/h), coefficient de Pearson r = -0.93 (r² = 0.87), largeur ±2 ecarts-types = 68.34. Le prix se situe a 46 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 54.7 % du temps sur 31 journees de test jamais vues (IC 95 % : 37.2–72.2 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.01 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 11.5 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4026.54 (resistance, 8 touches) · 4020.02 (resistance, 7 touches) · 4065.89 (resistance, 6 touches) · 3870.11 (support, 1 touche). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 30.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 31 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.1956 / 1.1954 · gain -0.01 % |
| Sens de seance correct | 54.7 % (IC 95 % : 37.2–72.2 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.4607 / 0.5207 · gain +11.5 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = -0.932, r² = 0.868, pente -7.106/h, σ = 17.08 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4026.54 · R 4020.02 · R 4065.89 · S 3870.11 |
Canal. Canal baissier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente -7.15 par heure (-0.18 %/h), coefficient de Pearson r = -0.93 (r² = 0.87), largeur ±2 ecarts-types = 67.54. Le prix se situe a 46 % de la hauteur du canal, sans tension particuliere vers l'un des bords.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 51.1 % du temps sur 68 journees de test jamais vues (IC 95 % : 39.2–63.0 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.02 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 9.6 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4028.68 (resistance, 13 touches) · 4016.95 (resistance, 10 touches) · 4063.55 (resistance, 9 touches) · 3870.11 (support, 1 touche). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 30.10.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 68 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.2276 / 1.2274 · gain -0.02 % |
| Sens de seance correct | 51.1 % (IC 95 % : 39.2–63.0 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.4625 / 0.5116 · gain +9.6 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = -0.935, r² = 0.874, pente -7.148/h, σ = 16.88 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4028.68 · R 4016.95 · R 4063.55 · S 3870.11 |
Direction et amplitude sont deux questions distinctes. « Le prix va-t-il monter ? » est presque imprevisible a l'echelle d'une seance : les rendements sont proches d'un bruit, et un modele qui pretend le contraire mesure mal. « De combien va-t-il bouger ? » est bien plus previsible, parce que la volatilite est autocorrelee : une seance agitee le reste, une seance calme aussi. C'est pour cela que les deux verdicts different souvent, et que le second est le plus utile en pratique : il dimensionne un stop et des objectifs.
La probabilite de hausse affichee est calibree : elle est ramenee vers 50 % en proportion de l'avantage reellement mesure hors echantillon. Un modele sans competence directionnelle produit malgre tout des probabilites tranchees ; les afficher brutes serait trompeur.