| Granularite | Dernier | P(hausse) | Amplitude | Fourchette 80 % | r du canal | Avantage sens / amplitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4345.25 | 50 % | 5.14 | 4340.30 — 4349.64 | +0.91 | non / oui |
| M15 | 4345.20 | 50 % | 8.87 | 4337.18 — 4352.84 | +0.91 | non / oui |
Aucune granularite ne tranche sur le sens : les probabilites sont ramenees au hasard faute d'avantage mesure. Avantage directionnel sur 0 granularite(s) sur 2, sur l'amplitude sur 2. Une granularite plus longue repose sur plus d'historique : plus stable, mais plus lente a reagir.
Canal. Canal haussier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente +4.84 par heure (+0.11 %/h), coefficient de Pearson r = +0.91 (r² = 0.82), largeur ±2 ecarts-types = 55.04. Le prix est colle au bord bas du canal : zone ou un retour vers la droite centrale est statistiquement plus probable qu'une poursuite.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 48.1 % du temps sur 31 journees de test jamais vues (IC 95 % : 30.6–65.7 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.01 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 6.9 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4355.41 (resistance, 3 touches) · 4360.68 (resistance, 3 touches) · 4371.68 (resistance, 3 touches) · 4323.43 (support, 7 touches) · 4342.08 (support, 4 touches) · 4273.72 (support, 4 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 17.09.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 31 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.2657 / 1.2656 · gain -0.01 % |
| Sens de seance correct | 48.1 % (IC 95 % : 30.6–65.7 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.5122 / 0.5503 · gain +6.9 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.907, r² = 0.822, pente +4.840/h, σ = 13.76 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4355.41 · R 4360.68 · R 4371.68 · S 4323.43 · S 4342.08 · S 4273.72 |
Canal. Canal haussier, tres regulier, le prix suit sa droite de pres. Pente +4.87 par heure (+0.11 %/h), coefficient de Pearson r = +0.91 (r² = 0.82), largeur ±2 ecarts-types = 55.33. Le prix est colle au bord bas du canal : zone ou un retour vers la droite centrale est statistiquement plus probable qu'une poursuite.
Direction. aucun avantage mesure Sens de seance trouve 48.9 % du temps sur 63 journees de test jamais vues (IC 95 % : 36.6–61.3 %) ; erreur sur les rendements superieure de 0.04 % a la prevision nulle. L'intervalle contient 50 % : sur cet historique, le sens de la fin de seance n'est pas previsible, et la probabilite affichee est ramenee au hasard.
Amplitude. avantage mesure Erreur inferieure de 11.0 % a la moyenne historique. L'amplitude attendue est donc exploitable pour dimensionner un stop et des objectifs.
Niveaux retenus : 4355.49 (resistance, 9 touches) · 4370.62 (resistance, 6 touches) · 4403.00 (resistance, 3 touches) · 4320.28 (support, 10 touches) · 4276.95 (support, 7 touches) · 4340.75 (support, 5 touches). Ils proviennent des sommets et creux des dernieres seances, regroupes par proximite ; le nombre de touches indique leur solidite.
| Element | Valeur |
|---|---|
| Journees exploitees | seance du 17.09.2026 en direct |
| Journees de test jamais vues | 63 |
| Erreur sens (modele / reference nulle) | 1.2186 / 1.2181 · gain -0.04 % |
| Sens de seance correct | 48.9 % (IC 95 % : 36.6–61.3 %) |
| Erreur amplitude (modele / moyenne) | 0.4653 / 0.5228 · gain +11.0 % |
| Facteur de calibration applique | 0.00 |
| Canal de Pearson | r = +0.907, r² = 0.823, pente +4.870/h, σ = 13.83 |
| Scenarios simules | 500 |
| Niveaux traces | R 4355.49 · R 4370.62 · R 4403.00 · S 4320.28 · S 4276.95 · S 4340.75 |
Direction et amplitude sont deux questions distinctes. « Le prix va-t-il monter ? » est presque imprevisible a l'echelle d'une seance : les rendements sont proches d'un bruit, et un modele qui pretend le contraire mesure mal. « De combien va-t-il bouger ? » est bien plus previsible, parce que la volatilite est autocorrelee : une seance agitee le reste, une seance calme aussi. C'est pour cela que les deux verdicts different souvent, et que le second est le plus utile en pratique : il dimensionne un stop et des objectifs.
La probabilite de hausse affichee est calibree : elle est ramenee vers 50 % en proportion de l'avantage reellement mesure hors echantillon. Un modele sans competence directionnelle produit malgre tout des probabilites tranchees ; les afficher brutes serait trompeur.