trendX-AI · SMTR Sentiment Market Temps Réel · v2.0
● LIVE · 2026-05-20 · 22:49

SMTR — la station de risk monitoring

Décodez la peur avant qu'elle ne devienne consensus. 9 indicateurs marché agrégés en un score composite 0-100, avec divergences inter-marchés, yield curve monitor et journal d'alertes 30 jours.

48/ 100
SMTR COMPOSITE SCORE
Marché neutre
Δ24h : -1.6 · Δ7j : -0.3 · Δ30j : +0.8
0 calme255075100 panic

01 Les 9 indicateurs — vue d'ensemble

Chaque tuile : valeur live, deltas 1j/7j/30j, sparkline 30 jours, jours dans la zone, distance au prochain seuil. Couleur de la barre verticale gauche = niveau d'alerte. Poids = importance dans le score composite.
VIX · S&P 500 Volatility Index
^VIX
poids 22%
17.44 -0.62 (-3.43%)
⚠ Marché stable, volatilité modérée — rester investi
Δ 24H-3.43%
Δ 7J-2.41%
Δ 30J-7.58%
Zone jaune : 1 jour → Yellow ≥ 20.00 (+2.56)
US10Y · US 10-Year Treasury Yield
^TNX
poids 18%
4.57% -0.09 (-2.04%)
❌❌❌ 10Y très élevé — risque majeur
Δ 24H-0.09
Δ 7J+0.09
Δ 30J+0.32
Zone violet : 1 jour → Purple ≥ 999.00% (+994.43)
DXY · US Dollar Index
DX-Y.NYB
poids 15%
99.12 -0.18 (-0.18%)
❌ Dollar élevé — pression sur or/EM
Δ 24H-0.18%
Δ 7J+0.65%
Δ 30J+1.09%
Zone rouge : 1 jour → Red ≥ 100.00 (+0.88)
SKEW · CBOE SKEW Index (tail risk)
^SKEW
poids 14%
135.50 -2.90 (-2.10%)
⚠ Probabilité événements extrêmes modérée — surveillance
Δ 24H-2.10%
Δ 7J-2.80%
Δ 30J-4.46%
Zone jaune : 1 jour → Yellow ≥ 150.00 (+14.50)
US30Y · US 30-Year Treasury Yield
^TYX
poids 10%
5.12% -0.07 (-1.25%)
❌❌❌ 30Y > 5% — fiscal dominance, repricing dette US
Δ 24H-0.07
Δ 7J+0.07
Δ 30J+0.24
Zone violet : 1 jour → Purple ≥ 999.00% (+993.88)
VXN · NASDAQ-100 Volatility Index
^VXN
poids 8%
23.71 -0.38 (-1.58%)
❌ Volatilité NASDAQ modérée — risque à surveiller
Δ 24H-1.58%
Δ 7J-3.58%
Δ 30J+3.40%
Zone rouge : 1 jour → Red ≥ 25.00 (+1.29)
US3M · US 13-Week Treasury Bill
^IRX
poids 6%
3.56% -0.02 (-0.50%)
❌ 3M élevé — Fed restrictive, pression actions
Δ 24H-0.02
Δ 7J-0.04
Δ 30J-0.04
Zone rouge : 1 jour → Red ≥ 5.00% (+1.44)
US5Y · US 5-Year Treasury Yield
^FVX
poids 4%
4.22% -0.11 (-2.42%)
❌ 5Y élevé — frein investissement
Δ 24H-0.11
Δ 7J+0.09
Δ 30J+0.38
Zone rouge : 1 jour → Red ≥ 4.50% (+0.28)
RTY · Russell 2000 Small Cap
^RUT
poids 3%
2817 +70 (+2.56%)
❌❌❌ SmallCap surévaluées — bulle
Δ 24H+2.56%
Δ 7J-0.93%
Δ 30J+0.87%
Zone violet : 1 jour → Purple ≥ 99999 (+97182)
Comment lire ces tuiles

La barre verticale gauche indique le niveau (vert=calme, jaune=tension, rouge=alerte, violet=extrême). La sparkline montre la tendance 30 jours. Les 3 deltas en bas (24h/7j/30j) disent si la situation s'aggrave (rouge) ou s'améliore (vert).

Le poids en haut à droite indique l'importance dans le score SMTR composite. VIX = 22% (le plus important). Focus sur les tuiles violettes et rouges.

02 Yield Curve — le signal récession n°1

Quand le 10Y descend SOUS le 3M, c'est l'inversion de la courbe — historiquement le meilleur prédicteur de récession US (8/8 fois depuis 1968).

Courbe des taux US (snapshot live)

2% 3% 4% 5% 3M 2Y 5Y 10Y 30Y 3.56 3.96 4.22 4.57 5.12 Aujourd'hui Il y a 30 jours
SPREAD 10Y - 3M (signal récession)
+102 bp
Spread normal. Si descend sous 0 = inversion = signal récession 6-18 mois.
SPREAD 10Y - 2Y
+61 bp
Spread positif normal. Le marché price encore un cycle expansif.
SPREAD 30Y - 10Y
+54 bp
Steepening 30Y normal.
Le chiffre clé : SPREAD 10Y - 3M

Aujourd'hui : 101.5 bp. Si demain ce nombre devient négatif, c'est le signal récession officiel. C'est LA référence macro à mémoriser.

03 Divergences inter-marchés — les signaux cachés

Corrélations calculées sur 30 jours de returns quotidiens. Quand deux marchés bougent contre leur corrélation habituelle = signal de tension cachée.
VIX × SKEW
Divergence anormale
Corr 30j : -0.20 · attendu : +
Stress institutionnel caché. Quand SKEW monte sans que VIX bouge, c'est que les smart money achètent des puts OTM sans paniquer publiquement.
DXY × US10Y
Corrélation confirmée
Corr 30j : +0.63 · attendu : +
Trend confirmé bear gold. DXY et yields montent ensemble = pression structurelle sur or et émergents.
RTY × VIX
Anti-corrélation confirmée
Corr 30j : -0.49 · attendu : −
Repricing risque smallcap. RTY baisse + VIX monte = repricing normal. RTY baisse sans VIX = signal cyclique caché.
VXN × VIX
Corrélation confirmée
Corr 30j : +0.85 · attendu : +
Ratio tech/global. Ratio VXN/VIX > 1.20 = tech plus stressée que marché global. < 0.90 = inverse.
US30Y × DXY
Corrélation confirmée
Corr 30j : +0.50 · attendu : +
Fiscal dominance fear. Si 30Y > 5% MAIS DXY ne monte pas, c'est un signal de défiance envers la dette US (pattern UK 2022).
VIX × RTY
Anti-corrélation confirmée
Corr 30j : -0.49 · attendu : −
Cassure smallcap vs vol. VIX modéré + RTY en chute = cyclique anticipe slowdown plus vite que le marché global.
Comment fonctionnent les divergences

Cartes rouges (fire) = divergences anormales = stress. Cartes vertes (confirm) = corrélations normales = trend solide. Neutres = rien à signaler.

04 Journal d'alertes — franchissements de seuils

Chronologie des bascules de zones. Permet de voir d'un coup d'œil "depuis quand" un indicateur est en zone rouge ou violette.
——Pas d'alerte récente. Première exécution ou aucun franchissement de zone.QUIET

05 Comment lire le SMTR

Guide rapide pour un débutant — apprendre à naviguer ce dashboard en 5 minutes.
Le SMTR Composite Score en haut de page

C'est LE chiffre à regarder en premier. Une note de 0 à 100, pondérée par importance des indicateurs.

• 0-25 = serein (BUY THE DIP)
• 25-50 = neutre (HOLD)
• 50-75 = stress élevé (CAUTION)
• 75-100 = panique (DEFENSIVE)

Ordre de lecture quotidien (5 minutes)

1. SMTR score en haut. 2. Grille 9 indicateurs : tuiles violettes/rouges ? 3. Spread 10Y-3M (yield curve). Sous 0 = ALERTE. 4. Divergences en feu ? 5. Dernières alertes du journal.