VIX - Volatility Index

Description détaillée

Le VIX, aussi appelé “Indice de la Peur”, mesure la volatilité implicite attendue sur le S&P 500 à 30 jours.
Il ne reflète pas la volatilité réalisée, mais l’anticipation de volatilité future basée sur les options SPX.

Quelques fondamentaux clés :

• Baromètre global du sentiment de marché
  • VIX bas (10–15) → confiance, risk-on
  • VIX élevé (20–35) → stress, incertitude
  • VIX extrême (>40) → panique, crises financières
• Indice d’anticipation, pas de prix
  Le VIX mesure les primes d’options, donc la peur anticipée, non le mouvement actuel.
• Utilisé par tous les traders macro
  Forex, indices, matières premières, cryptos…
  Le VIX influence l’ensemble des actifs mondiaux.
• Très réactif aux chocs macro
  CPI, NFP, Fed, géopolitique, risk-off, faillites bancaires, annonces surprise.

Le VIX est l’indicateur numéro 1 de gestion du risque.

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Indicateurs en Corrélation

Actif / Indice	Corrélation (approx.)	Commentaire
US500 (S&P 500)	-0.70 à -0.95	Relation inverse directe.
US100 (NASDAQ 100)	-0.65 à -0.90	Plus la tech bouge, plus le VIX réagit.
DXY – Dollar Index	+0.20 à +0.45	En phase de panique, refuge dollar.
Gold (XAU/USD)	+0.20 à +0.40	Montée du VIX → montée de la demande refuge.
Oil (WTI/Brent)	-0.15 à -0.35	Stress → baisse du pétrole (moindre demande anticipée).
Bitcoin (BTC/USD)	-0.20 à -0.50	Corrélation risk-on / risk-off.

Le VIX est l’un des indicateurs les plus corrélés aux crises financières.

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Indicateurs Économiques Influents

🏦 1. Politique monétaire – FED

• Annonces FOMC
• Hausse ou baisse des taux
• Communication de Powell

Tout changement de ton → explosion ou chute du VIX.

📊 2. Données macro majeures

• Inflation CPI / PCE
• Emploi NFP
• Croissance GDP
• ISM / PMI

Les « grosses annonces » provoquent les pics de volatilité.

🌍 3. Chocs géopolitiques

• Conflits au Moyen-Orient
• Tensions Chine / USA
• Crises européennes
• Risques nucléaires / terrorisme

💼 4. Résultats des Big Tech

Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Google, NVIDIA…
Leurs earnings créent de la volatilité sur SPX → donc sur le VIX.

🏦 5. Marché obligataire

• Hausse des taux US
• Stress sur les banques
• Fuite vers les bons du Trésor

🔥 6. Crises financières / bank run

• VIX > 40 = crise majeure
• VIX > 50 = panique mondiale
• VIX > 80 = extrême (COVID march 2020)

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Prédiction

Projection Court Terme (1 à 3 mois)

Basée sur :

• Structure SPX (supports/résistances)
• Momentum du VIX (RSI, MACD)
• Analyse des courbes de volatilité (term structure)
• Volatilité implicite vs. réalisée
• Macro à venir (CPI, NFP, FOMC)

Un VIX bas prolongé (<14) précède souvent un retour brutal de volatilité.

Projection Moyen Terme (6 à 12 mois)

Approche TrendX_AI :

• Modèles IA multi-actifs (SPX + bonds + DXY + macro)
• Analyse du cycle économique US
• Courbes de taux inversées / tensions bancaires
• Risques géopolitiques latents
• Différentiels de volatilité (VXV, VVIX, Move Index)

TrendX_AI combine volatilité implicite, macro, options SPX, taux US et corrélations.

Avertissement : Le VIX n’est pas un actif classique mais un indicateur. Le trading direct du VIX via VXX, UVXY ou futures comporte des risques élevés (contango, roll cost).
Les prédictions ne sont pas un conseil financier.

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Conclusion / Disclaimer

Le VIX est le thermomètre de la peur sur les marchés.
Il mesure l’anticipation de volatilité du S&P 500 et joue un rôle central dans la gestion du risque, les stratégies d’options et l’analyse macro.

Cette page résume les éléments essentiels, mais ne remplace pas un conseil financier professionnel.